Innanzitutto lavate e mondate le verdure, quindi tagliatele a fette non troppo sottili (circa 1 cm per zucchina e melanzana, anche 1,5 cm per i pomodori, listarelle da 2-3 cm per i peperoni).

Fate scaldare una bistecchiera o una padella antiaderente e cuocete le verdure 2-3 minuti per lato (dipende dalla potenza della fiamma: quando saranno ben grigliate, con il segno della bistecchiera, potete girarle e fare lo stesso dal secondo lato), senza accavallarle.

Rivestite lo stampo con della pellicola per alimenti (lasciandola un po’ lunga oltre i bordi)e componete la millefoglie: alternando strati di verdure condite con un po’ di pesto, finendo con uno strato di verdure senza pesto.

Richiudete la pellicola sulle verdure e lasciate riposare in frigo per almeno 2 ore, in modo da far insaporire e compattare il tutto.
Prima di servirla aprite la pellicola, capovolgete su un vassoio, un tagliere o un piatto da portata e sfilate delicatamente stampo e pellicola.

La millefoglie di verdure è pronta, lasciatela riposare almeno 10-15 minuti a temperatura ambiente se non volete servirla proprio fredda di frigo.